Asset Details

Identifier:
fut21867-fig-0026

Description:
Comparing the in‐sample fitting capacities of the HAR‐RV‐SB, HAR‐CJ‐SB, HAR‐S‐RV‐J‐SB, and HAR‐RV‐SJd‐SB models for forecasting the volatility of the copper futures [Color figure can be viewed at wileyonlinelibrary.com]

License:
Rights Managed

Rights Holder:
John Wiley & Sons, Inc.

License Rights Holder:
© 2018 Wiley Periodicals, Inc.

Asset Type:
Image

Asset Subtype:
Chart/Graph

Image Orientation:
Landscape

Image Dimensions:
623 x 163

Image File Size:
50.3 KB

Creator:
Xu Gong, Boqiang Lin

Credit:
Gong, X., Lin, B., Amaya, D., Christoffersen, P., Jacobs, K., Vasquez, A., Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., Labys, P., Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., Andersen, T. G., Bollerslev, T., Huang, X., Andersen, T. G., Bollerslev, T., Andreou, E., Aragó, V., Salvador, E., Arouri, M. E. H., Hammoudeh, S., Lahiani, A., Nguyen, D. K., Asai, M., McAleer, M., Medeiros, M. C., Audrino, F., Hu, Y., Bai, J., Perron, P., Bannouh, K., Martens, M., van Dijk, D., Barndorff‐Nielse, O. E., Shepherd, N., Barndorff‐Nielse, O. E., Shepherd, N., Barndorff‐Nielsen, O. E., Kinnebrock, S., Shephard, N., Barunik, J., Krehlik, T., Vacha, L., Bauwens, L., Otranto, E., Bollen, N. P. B., Whaley, R. E., Bollerslev, T., Patton, A. J., Quaedvlieg, R., Buncic, D., Gisler, K. I. M., Celik, S., Ergin, H., Chen, X., Ghysels, E., Corsi, F., Corsi, F., Pirino, D., Renò, R., Corsi, F., Renò, R., Dai, Z., Li, D., Wen, F., Diebold, F. X., Mariano, R. S., Duong, D., Swanson, N. R., Exterkate, P., Groenen, P. J., Heij, C., van Dijk, D., Fiszeder, P., Perczak, G., Gong, X., He, Z., Li, P., Zhu, N., Gong, X., Wen, F., Xia, X. H., Huang, J., Pan, B., Hansen, P. R., Hansen, P. R., Lunde, A., Nason, J. M., Haugom, E., Langeland, H., Molnár, P., Westgaard, S., Hong, L., Nohel, T., Todd, S., Huang, C., Gong, X., Chen, X., Wen, F., Huang, X., Tauchen, G., Inclán, C., Tiao, G. C., Jiang, Y., Liu, X., Ye, W., Kambouroudis, D. S., Mcmillan, D. G., Tsakou, K., Khalifa, A. A. A., Miao, H., Ramchander, S., Koopman, S. J., Lucas, A., Scharth, M., Kourtis, A., Markellos, R. N., Symeonidis, L., Laurent, S., Rombouts, J. V. K., Violante, F., Li, G., Li, Y., Liu, L. Y., Patton, A. J., Sheppard, K., Luo, X., Ye, Z., Mensi, W., Hammoudeh, S., Nguyen, D. K., Kang, S. H., Müller, U. A., Dacorogna, M. M., Dave, R. D., Pictet, O. V., Olsen, R. B., Ward, J. R., Opschoor, A., van Dijk, D., Van der Wel, M., Opschoor, A., Taylor, N., Van der Wel, M., van Dijk, D., Patton, A. J., Sheppard, K., Proietti, T., Prokopczuk, M., Symeonidis, L., Wese Simen, C., Psaradellis, I., Sermpinis, G., Sévi, B., Todorova, N., Todorova, N., Worthington, A., Souček, M., Triantafyllopoulos, K., Wang, C. S., Bauwens, L., Hsiao, C., Wang, X., Wu, C., Xu, W., Wang, Y., Ma, F., Wei, Y., Wu, C., Wang, Y., Wu, C., Yang, L., Watkins, C., McAleer, M., Wen, F., Gong, X., & Cai, S. (2018). Structural breaks and volatility forecasting in the copper futures market. Journal of Futures Markets, 38(3), 290-339. https://doi.org/10.1002/fut.21867.